Тема 3. Управління кредитним ризиком

1. Сутність і види кредитного ризику

Кредитний ризик — це ймовірність того, що позичальник не зможе виконати свої фінансові зобов'язання перед кредитором в установлений строк. Це основний ризик, з яким стикаються банки та інші фінансові установи при наданні кредитів. Кредитний ризик може бути спричинений різними факторами, такими як фінансова нестабільність, низька платоспроможність позичальника або несприятливі економічні умови. Важливою складовою є також ризик дефолту, коли позичальник не може повернути кредит, що призводить до втрат для кредитора. Ризик контрагента виникає, коли інші учасники угоди не виконують своїх зобов'язань, навіть якщо кредитор і позичальник виконують свої обов'язки. Це може бути особливо важливим для великих фінансових установ, які беруть участь у складних фінансових угодах. Крім того, на кредитний ризик можуть впливати фактори, такі як зміни в економічній ситуації, падіння валютного курсу чи зміни в законодавстві. Кредитний ризик також може бути пов'язаний із низьким рівнем інформації або некоректною оцінкою кредитоспроможності позичальника. В окремих випадках це може призвести до значних фінансових втрат. Інструменти для зменшення кредитного ризику включають забезпечення, гарантії та моніторинг фінансового стану позичальника.

Кредитний ризик — це ймовірність втрат, яких може зазнати кредитор через неспроможність позичальника виконати свої зобов'язання. Основні види кредитного ризику: ризик дефолту — ймовірність того, що позичальник не виконає свої фінансові зобов'язання; кредитний ризик контрагента — виникає через несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань іншою стороною.

 Кредитний ризик через зміни в кредитоспроможності — коли позичальник чи контрагент змінює своє фінансове становище, що може вплинути на його здатність погасити борг. Кредитний ризик через ліквідність — пов’язаний із можливими проблемами у позичальника щодо здобуття коштів для погашення зобов'язань.