Тема 6. Ринковий ризик

1. Ціни та індекси цін фінансових інструментів як об’єкти впливу ринкового ризику

Ціни фінансових інструментів змінюються під впливом попиту та пропозиції. Ринковий ризик виникає через коливання цін на фінансові активи. Індекси відображають загальну динаміку ринку.

Відомі індекси: S&P 500 (США), Nikkei 225 (Японія). Індекс ПФТС є ключовим для українського ринку.

Ціни акцій залежать від очікуваних доходів та економічного стану. Інфляція впливає на вартість облігацій. Курс облігацій змінюється залежно від строку погашення. Попит на акції визначає їх біржове котирування. Пред між ціною купівлі та продажу відображає ліквідність активу.

Ринковий ризик містить валютні, товарні та фондові компоненти. Історія індексів починається з Dow Jones (1884). Біржові індекси допомагають інвесторам орієнтуватися у ринку.

Зміни в індексах свідчать про загальні тренди ринку. Вартість інструментів залежить від макроекономічних факторів.

Конкуренція між галузями впливає на ціни акцій. Політичні події можуть викликати раптові зміни цін. Інвестори використовують індекси для оцінки ризиків. Зниження ставок банківського відсотка підвищує ціни облігацій. Коливання індексів є показником волатильності ринку.