Практична робота до теми 2
Тема. Основи оцінки фінансових ризиків
Завдання для практичного заняття
Мета – засвоїти теоретичний матеріал щодо загальних підходів до кількісної оцінки фінансових ризиків, ознайомитись з показниками фінансових ризиків та функцією корисності.
Завдання: вивчити лекційний матеріал, опрацювати додаткові джерела літератури, виконати поставленні завдання.
Матеріали – навчальна література, законодавчі та нормативно-правові акти наведені в переліку літературних джерел з дисципліни.
Хід роботи:
1. Опрацювати лекційний матеріал.
2. Опитування здобувачів за планом практичного заняття.
Питання для опитування:
1. Загальні підходи до кількісної оцінки фінансових ризиків.
2. Нерівність Чебишева.
3. Групи традиційних показників у теорії ризику.
4. Емпірична шкала рівня ризику залежно від ймовірності втрат у розмірі прибутку.
5. Показник «вартості під ризиком».
6. Методи, що застосовуються для апроксимації розподілу ймовірностей випадкової величини.
7. Історична волатильність.
8. Стрес-тестування.
9. Врахування ступеня схильності до ризику.
10. Функція корисності.
11. Очікувана грошова оцінка.
12. Основні характеристики функції корисності.
13. Функція корисності Неймана – Моргенштерна.
3. Доповіді добувачів вищої освіти за підготовленими рефератам та презентаціями.
4. Завдання з нормативно-законодавчої бази.
4.1. Відповідно до «Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах» виділить основні компоненти визначення параметрів ризику банку та зазначте, чим вони відрізняються.
4.2. Відповідно до «Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах визначте фактори оцінки та кількісні параметри кредитного ризику.
4.3. Відповідно до «Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах» визначте фактори оцінки та кількісні параметри процентного ризику.
4.4. Відповідно до «Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах» визначте фактори оцінки та кількісні параметри ринкового ризику.
4.5. Відповідно до «Методичних рекомендацій щодо порядку проведення стрес-тестування в банках України» визначити базові фактори ризиків та типи ризиків, що використовуються у стрес-тестуванні.
Оцінювання:
1. Робота здана вчасно, оформлена правильно та захищена на семінарському занятті - оцінюється в 8 балів
2. Робота здана вчасно, оформлена згідно вимог, але не захищена на семінарському занятті - оцінюється в 6 балів
3. Робота здана не вчасно, не захищена на семінарському занятті та оформлена не належним чином - оцінюється в 4 бали
Роботу надіслати word-файлом через систему Elearn.
Шрифти
Розмір шрифта
Колір тексту
Колір тла
Кернінг шрифтів
Видимість картинок
Інтервал між літерами
Висота рядка
Виділити посилання