Самостійна робота до теми 2
Тема. Основи оцінки фінансових ризиків
Завдання для самостійного заняття
Завдання 1.
Самостійно опрацюйте відео-матеріали за посиланнями:
За результатами опрацьованого матеріалу напишіть коротке есе на тему: «Аналіз та управління фінансовими ризиками компанії».
Завдання 2. Творчо-аналітичні завдання.
2.1. Згідно з даними про індекс вітчизняної фондової біржі за останні 2 місяці розрахуйте:
а) середнє значення індексу;
б) розмах варіації (різниця між максимальним та мінімальним значеннями);
в) волатильність індексу (історичну волатильність).
2.2. Згідно з даними про офіційний курс гривні до долара США за останні 2 місяці розрахуйте:
а) середнє значення курсу;
б) розмах варіації (різницю між максимальним та мінімальним значеннями);
в) волатильність курсу (історичну волатильність).
2.3. Згідно з даними про офіційний курс гривні до євро за останні 2 місяці розрахуйте:
а) середнє значення курсу;
б) розмах варіації (різницю між максимальним та мінімальним значеннями);
в) волатильність курсу (історичну волатильність).
2.4. Проаналізуйте результати стрес-тестування НБУ за останні 3 роки та визначте тенденції ступеня ризикованості банківської системи щодо шокового впливу макроекономічних параметрів.
2.5. Узагальніть останні наукові дослідження щодо психологічних аспектів прийняття ризикованих рішень у сфері фінансів.
Завдання 3. Вирішити задачі.
3.1. Ймовірність зростання вартості акції А дорівнює 20 %, вартості акції Б – 40 %. Ймовірність одночасного зростання вартості цих акцій – 45 %. Визначте ймовірність такого зростання вартості хоча б однієї з цих акцій.
3.2. Ймовірність зростання курсу долара США, що обумовлена зростанням відсоткових ставок, складає 15 %. Передбачена можливість зростання курсу долара складає 24 %, відсоткових ставок – 10 %. Визначте ймовірність одночасного підвищення таких фінансових параметрів.
3.3. Маточікування доходів підприємства складає 2 500 тис. грн.; середньоквадратичне відхилення – 750 тис. грн. Припускається, що розподіл ймовірностей доходів підприємства має нормальний закон розподілу. Залежно від розміру шкоди визначено такі види та розміри можливих збитків підприємств:
– катастрофічні збитки – 1 800 тис. грн.;
– критичні збитки – 2 000 тис. грн.;
– припустимі збитки – 400 тис. грн.
Визначте ймовірність, з якою величина доходів підприємства може знизитися до рівня катастрофічних, критичних та припустимих збитків.
3.4. Поточний курс долара США – 41 грн. за 1 дол., середньоквадратичне відхилення – 0,75 грн., довірчий інтервал – 99 %. У банка довга відкрита позиція обсягом 5 млн. дол. США. Визначте показник вартості під ризиком (VaR).
3.5. Ставлення до ризику особи, що приймає рішення, характеризується такою функцією корисності: U(x) = 1,5x.
Необхідно визначити очікуваний грошовий виграш, гарантовану суму (БДЕ) та премію за ризик для лотереї: А (кращий результат подій) = 17, а (гірший результат подій) = 3; р (ймовірність кращого результату) = 0,6.
Оцінювання:
1. Робота здана вчасно, оформлена правильно - оцінюється в 3 бали
2. Робота здана не вчасно - оцінюється в 2 бали
Роботу надіслати word-файлом через систему Elearn.
Шрифти
Розмір шрифта
Колір тексту
Колір тла
Кернінг шрифтів
Видимість картинок
Інтервал між літерами
Висота рядка
Виділити посилання