Практична робота до теми 5
Тема. Процентний ризик
Завдання для практичного заняття
Мета – засвоїти теоретичний матеріал щодо сутності процентного ризику і факторів його визначення, ознайомитись з основними методами управління процентним ризиком та інструментами хеджування.
Завдання: вивчити лекційний матеріал, опрацювати додаткові джерела літератури, виконати запропоновані завдання.
Матеріали – навчальна література, законодавчі та нормативно-правові акти наведені в переліку літературних джерел з дисципліни.
Хід роботи:
1. Ознайомитись з лекційним матеріалом та провести опитування
Опитування здобувачів за планом практичного заняття.
Питання для опитування:
1.1. Сутність процентного ризику і фактори його визначення.
1.2. Позиковий відсоток.
1.3. Ставка рефінансування. Види банківського відсотку.
1.4. Механізм зміни процентної ставки.
1.5. Основні факторів впливу на процентні ставки.
1.6. Види процентного ризику (для одержувача позики або інвестора (вкладника)). Процентна маржа.
1.7. Крива процентного доходу.
1.8. Ризик права вибору.
1.9. Основні методи управління процентним ризиком.
1.10. Принципи управління процентним ризиком.
1.11. Оцінка процентного ризику за допомогою процентної маржі та процентного спреду.
1.12. Оцінка процентного ризику на основі геп-аналізу.
1.13. Оцінка процентного ризику банку на основі аналізу дюрації.
1.14. Методи управління процентним ризиком (регулювання його розміру).
1.15. Інструменти хеджування процентного ризику.
2. Вирішення задач:
Задача 1.
Оцінити відсотковий ризик банку за даними балансу, якщо ліміт індексу ризику встановлено на рівні 12%. Як зміниться маржа банку, якщо відсоткові ставки зростуть на 4,8%?
Баланс банку
Показник |
Активи, тис. грн. |
Пасиви, тис. грн. |
Збалансовані за строками |
255 |
255 |
Чутливі до зміни ставки |
420 |
600 |
Не чутливі до зміни ставки |
745 |
375 |
Неробочі активи/безпроцентні пасиви |
180 |
70 |
Капітал |
|
300 |
Всього |
1600 |
1600 |
Задача 2.
Підприємство планує залучити позикові кошти через 3 місяці на рік. На сьогодні такий кредит можна взяти під 17 % річних. Прогнозуючи зростання процентних ставок, підприємство здійснює операцію «форвард–форвард». Процентна ставка за депозитом складає 12 % річних. Визначити, на скільки повинні зрости процентні ставки через 3 місяці, щоб така операція стала доцільною.
Задача 3.
Підприємство збирається залучити кредит у сумі 500 тис. дол. на строк 9 місяців через три місяці. Розглядається можливість підвищення процентних ставок до 18 % (ставка LIBOR). Підприємство збирається взяти кредит із ставкою LIBOR +1 %. Воно заключає з банком угоду FRA та фіксує ставку на рівні 17 % річних.
У випадку, коли ставка LIBOR склала 19 % (прогноз підтвердився), яким та кому буде компенсаційний платіж?
3. Логіко-структурні схеми
3.1. Ґрунтуючись на Методичних рекомендаціях щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, у вигляді схеми подайте компоненти системи управління ризиками щодо ризику зміни процентної ставки.
3.2. У вигляді схеми подайте класифікацію видів процентних ставок відповідно до банківської сфери.
3.3. Схематично представте механізм застосування відсоткових кепів та флорів.
3.4. Схематично представте механізм застосування відсоткових ф’ючерсів.
Оцінювання:
1. Робота здана вчасно, оформлена правильно та захищена на семінарському занятті - оцінюється в 9 балів
2. Робота здана вчасно, оформлена згідно вимог, але не захищена на семінарському занятті - оцінюється в 7 балів
3. Робота здана не вчасно, не захищена на семінарському занятті та оформлена не належним чином - оцінюється в 5 бали
Роботу надіслати word-файлом через систему Elearn.
Шрифти
Розмір шрифта
Колір тексту
Колір тла
Кернінг шрифтів
Видимість картинок
Інтервал між літерами
Висота рядка
Виділити посилання