Термінологічний словник

вилучення з економічного аналізу економічних і неекономічних фактів, які не стосуються справи

взаємозв'язок послідовних елементів часового чи просторового ряду даних. Автокореляція залишків найчастіше спостерігається тоді, коли економетрична модель будується на основі часових рядів. Якщо існує кореляція між послідовними значеннями деякої незалежної змінної, то спостерігатиметься і кореляція послідовних значень залишків. Автокореляція може бути також наслідком помилкової специфі­кації економетричної моделі. Крім того, наявність автокореляції залишків може означати, що необхідно ввести до моделі нову незалежну змінну.

функція, яка визначає ступінь статистичного взаємозв'язку між рівнями одного й того самого часового ряду залежно від значення часу.

регресія, що враховує вплив попередніх рівнів динамічного ряду на наступні. Далі будується рівняння , що зв'язує вихідні рівні часового ряду з тими самими рівнями, але зсунутими на деякий період часу.

регресія, що враховує вплив попередніх рівнів динамічного ряду на наступні.При цьому знаходиться рівняння, що описує вихідні рівні динамічного ряду з тими самими рівнями, але зсунутими на деякий період часу.

інтегрування окремих одиниць в єдиний показник.

методи, які дають можливість оновлювати прогнози з мінімальною затримкоюі за допомогою нескладних математичних алгоритмів

правильне відтворення зв'язків і відношень об'єктивного світу.

лінійна форма економетричної моделі

модель, в якій проявляються експоненціальні тенденції з мультиплікативною залежністю сезонності.Для оцінки параметрів такої моделі її логарифмують, щоб одержати лінійну форму.