1. Дайте означення економетричної моделі.
  2. Назвіть етапи побудови економетричної моделі.
  3. Що означає специфікація моделі?
  4. Коли для оцінки параметрів моделі можна застосувати 1МНК?
  5. Запишіть оператор оцінювання 1МНК. Як його можна дістати?
  6. Які властивості повинні мати оцінки параметрів економетричної
  7.  моделі?
  8. Як визначити зміщення оцінки 1МНК?
  9. Як обчислити матрицю коваріацій параметрів моделей?
  10. Як оцінити достовірність коефіцієнта кореляції?
  11. Доведіть, чому для визначення значущості параметрів моделі можна застосувати t-критерій?
  12. Як обчислюється t-критерій?
  13. Що таке стандартна помилка оцінок параметрів моделі. Наведіть альтернативні формули для її обчислення.
  14. Як визначити довірчі інтервали для параметрів моделі?
  15. Як побудувати точковий та інтервальний прогнози для заданого на   перспективу значення незалежної змінної?
  16. Запишіть формулу визначення дисперсії залишків.
  17. Як визначається F-критерій? Для чого він застосовується?
  18. Покажіть залежність між F-критерієм і .
  19. Що означає мультиколінеарність змінних?
  20. Як можна визначити наявність мультиколінеарності?
  21. Як впливає наявність мультиколінеарність змінних на оцінку параметрів моделі?
  22. Які статистичні критерії використовуються для виявлення мультиколінеарності?
  23. Описати покроково алгоритм Фаррара—Глобера.
  24. Дайте означення гомоскедастичності і гетероскедастичності.
  25. Як впливає явище гетероскедастичності на оцінку параметрів моделі?
  26. Які існують методи визначення гетероскедастичності.
  27. Як перевіряється гетероскедастичність згідно з критерієм m?
  28. Як застосовується параметричний тест для визначення гетероскедастичності?
  29. У чому сутність непараметричного тесту?
  30. Як визначається гетероскедастичність з допомогою регресії залишків?
  31. Як використовується матриця S в методі Ейткена?
  32. Які властивості повинна мати матриця S?
  33. Запишіть формулу обчислення матриці коваріацій параметрів моделі. Чим вона відрізняється від формули при застосуванні 1МНК?
  34. Запишіть оператор оцінювання параметрів моделі за методом Ейткена.
  35. Як будується прогноз за методом Ейткена?
  36. Дайте визначення часового ряду.
  37. Які часові ряди мають назву моментних і інтервальних?
  38. Що характерно для стаціонарних рядів?
  39. Під впливом яких факторів формуються рівні часового ряду?
  40. Що таке тренд часового ряду?
  41. В чому полягає попередній аналіз часових рядів?
  42. Які існують попередні методи виявлення тренду в часовому ряду?
  43. В чому полягає згладжування рядів динаміки за методом простої середньої і експоненціального згладжування?
  44. Що таке детерміновані і стохастичні пояснювальні змінні?
  45. Чи різнитимуться між собою методи оцінювання параметрів та перевірки їх значущості для стохастичних пояснювальних змінних моделі?
  46. Що таке асимптотичні властивості оцінок параметрів моделі? Дайте основні визначення.
  47. Покажіть обґрунтованість оцінок параметрів моделі при стохастичних пояснювальних змінних.
  48. Коли оцінка параметрів моделі 1МНК стає необґрунтованою?
  49. Якщо пояснювальні змінні X корелюють із залишками u, то який метод оцінювання параметрів моделі доцільно застосувати?
  50. Запишіть оператор оцінювання за методом інструментальних змінних (МІЗ).
  51. Які вимоги ставляться до інструментальних змінних? Які властивості має матриця Z ?
  52. Запишіть асимптотичну матрицю коваріацій параметрів на основі МІЗ.
  53. Опишіть оператор оцінювання Вальда.
  54. Як будується економетрична модель за методом Бартлета.
  55. Як за допомогою оператору оцінювання Дарбіна визначаються параметри економетричної моделі?
  56. Що таке лаг і що означає «лагова змінна»?
  57. Дати визначення моделі розподіленого лагу.
  58. Чим відрізняється модель розподіленого лагу від узагальненої моделі розподіленого лагу?
  59. Що описує взаємна кореляційна функція і як вона визначається?
  60. Запишіть в загальному вигляді структурну форму моделі на основі одночасових рівнянь.
  61. Що означає зведена форма моделі? Як вона будується?
  62.  Дати визначення рекурсивних систем і як будується модель на основі рекурсивної системи?
  63. Яка система рівнянь називається точно ідентифікованою?
  64. Яка система рівнянь називається надідентифікованою?
  65. Запишіть умову ідентифікованості системи рівнянь.
  66. На основі якого методу можна оцінити параметри моделі, якщо вона складається із системи рекурсивних рівнянь?
  67. Який метод оцінки параметрів можна застосувати, коли всі рівняння моделі є точно ідентифікованими?
  68. На основі якого методу можна оцінити параметри моделі, якщо вона має надідентифіковані рівняння?
  69. Який вигляд має виробнича функція Кобба-Дугласа?
  70. Що характеризують параметри виробнича функція Кобба-Дугласа?
  71. За якими формулами виконується перевірка адекватності та суттєвості параметрів виробнича функція Кобба-Дугласа?
  72. Як будується точкова оцінка прогнозу та довірчий інтервал прогнозу для виробничої функції Кобба-Дугласа?
Остання зміна: середа, 1 квітня 2020, 17:15
Доступність
Скинути все

Шрифти Шрифти

Розмір шрифта Розмір шрифта

1

Колір тексту Колір тексту

Колір тла Колір тла

Кернінг шрифтів Кернінг шрифтів

Видимість картинок Видимість картинок

Інтервал між літерами Інтервал між літерами

0

Висота рядка Висота рядка

1.2

Виділити посилання Виділити посилання