Питання для підготовки до заліку

Перелік питань для підготовки до іспиту:

1. Загальний вигляд лінійної економетричної моделі, її структура та етапи побудови.
2. Специфікація моделі.
3. Передумови використання методу найменших квадратів (1 МНК). Властивості оцінок, їх характеристика.
4. Коректність побудови економетричної моделі та перевірка значущості оцінок параметрів і моделі в цілому.
5. Статистичні критерії перевірки значущості.
6. Стандартні похибки та надійність прогнозу. Довірчі інтервали функції регресій.
7. Стандартизована економетрична лінійна модель. Економічна інтерпретація оцінок параметрів моделі. 
8. Побудова моделей на основі покрокової регресії.
9. Побудова лінійної та лінійно-логариф­мічної виробничих функцій.
10. Поняття основних положень класичної кореляції економетричного аналізу.
11. Поняття про мультиколінеарність, методи та ознаки її виявлення.
12. Функціональна і стохастична колінеарність.
13. Вимірювання мультиколінеарності. Алгоритм Фаррара – Глобера.
14. Шляхи усунення мультиколінеарності: виключення з аналізу чинника, лінійне перетворення змінних величин, виключення тренда, покрокова кореляція і регресія, факторний підхід і метод головних компонент.
15. Особливості економетричного моделювання на основі динамічних рядів.
16. Основні елементи часового ряду.
17. Автокореляція рівнів часового ряду і виявлення його структури.
18. Моделювання тенденції часового ряду.
19. Моделювання сезонних і циклічних коливань.
20. Трендова модель і способи визначення її параметрів.
21. Форма тренда (лінійна, параболічна, гіперболічна, логічна). Інтерпретація параметрів трендової моделі.
22. Оцінка стійкості тренда. Коефіцієнт стійкості тренда. 
23. Поняття автокореляції. Природа та наслідки автокореляції в економетричних моделях.
24. Перевірка наявності автокореляції. Критерій Дарбіна-Уотсона.
25. Оцінка параметрів моделі з атокорельованими залишками методами: Ейткена, перетворення вихідної інформації, Кочрена – Оркатта, Дарбіна.
26. Використання економетричної моделі для обчислення прогнозу залежної змінної при автокореляції залишків.
27. Причини виникнення кореляції між пояснювальними змінними і залишками.
28. Оцінювання параметрів моделі методом інструментальних змінних.
29. Визначення інструментальних змінних за допомогою різних операторів оцінок: оператор оцінювання Вальда, особливості оцінювання методом Бартлета, оператор оцінювання Дарбіна.
30. Помилки вимірювання змінних.
31. Поняття лагу і лагових змінних.
32. Визначення коефіцієнта лагу.
33. Побудова взаємної кореляційної функції та її графіку.
34. Побудова економетричної моделі розподіленого лагу.
35. Оцінка параметрів з лаговими значеннями факторів і показників, корегування та прогноз.
36. Загальний вигляд структурної форми моделі на основі одночасових рівнянь.
37. Зведена форма моделі.
38. Запис моделі на основі рекурсивної моделі.
39. Ідентифікована та неідентифікована система рівнянь.
40. Оцінка параметрів моделі, яка складається із системи рекурсивних рівнянь, 1 МНК.
41. Застосування непрямого методу найменших квадратів (НМНК) та двокрокового методу найменших квадратів (2 МНК).
42. Прогноз і загальні довірчі інтервали.