Контрольні запитання

1.    Передумови актуалізації управління фінансовими ризиками корпорацій.

2.    Сутність і види фінансових ризиків корпорацій, сфери їх прояву.

3.    Основні підходи та принципи управління фінансовими ризиками корпорацій.

4.    Суб’єкти управління фінансовими ризиками корпорацій та їх функції.

5.    Загальні підходи до кількісної оцінки фінансових ризиків.

6.    Нерівність Чебишева.

7.    Групи традиційних показників у теорії ризику.

8.    Емпірична шкала рівня ризику залежно від ймовірності втрат у розмірі прибутку.

9.    Показник «вартості під ризиком».

10.Методи, що застосовуються для апроксимації розподілу ймовірностей випадкової величини.

11.Історична волатильність.

12.Стрес-тестування.

13.Врахування ступеня схильності до ризику.

14.Функція корисності.

15.Очікувана грошова оцінка.

16.Основні характеристики функції корисності.

17.Функція корисності Неймана – Моргенштерна.

18.Сутність і види кредитного ризику.

19.Виникнення кредитного ризику.

20.Індивідуальний і портфельний кредитні ризики.

21.Методичні підходи до оцінки кредитного ризику одержувача позики і управління ним.

22.Оцінка кредитного ризику.

23.Активи банку за рівнем кредитного ризику для розрахунку нормативу достатності капіталу.

24.Коефіцієнт ймовірності дефолту боржника-фізичної особи.

25.Очікувані збитки.

26.Кредитний рейтинг.

27.Оцінка та управління кредитним ризиком нефінансових корпорацій.

28.Використання кредитних деривативів у практиці управління кредитним ризик.

29.Види валютного ризику і фактори його визначення.

30.Валютна операція. Торговельні операції з іноземною валютою.

31.Валютний курс. Офіційний курс гривні до іноземних валют.

32.Фактори що впливають на формування валютного курсу.

33.Функціонування валютних ринків і спекулятивні валютні операції.

34.Ризик трансакції. Ризик, що виникає під час перерахунку (конвертації або трансляції) однієї валюти в іншу (трансляційний ризик).

35.Монетарні статті балансу.

36.Економічний валютний ризик.

37.Коротка валютна позиція. Відкрита валютна позиція.

38.Методи управління валютним ризиком.

39.Методи управління валютним ризиком, що ґрунтуються на його хеджуванні.

40.Сутність процентного ризику і фактори його визначення.

41.Позиковий відсоток.

42.Ставка рефінансування. Види банківського відсотку.

43.Механізм зміни процентної ставки.

44.Основні факторів впливу на процентні ставки. 

45.Види процентного ризику (для одержувача позики або інвестора (вкладника)). Процентна маржа.

46.Крива процентного доходу. 

47.Ризик права вибору.

48.Основні методи управління процентним ризиком.

49.Принципи управління процентним ризиком.

50.Оцінка процентного ризику за допомогою процентної маржі та процентного спреду.

51.Оцінка процентного ризику на основі геп-аналізу.

52.Оцінка процентного ризику банку на основі аналізу дюрації.

53.Методи управління процентним ризиком (регулювання його розміру).

54.Інструменти хеджування процентного ризику.

55.Ціни та індекси цін фінансових інструментів як об’єкти впливу ринкового ризику.

56.Специфічний ринковий ризик.

57.Сукупний ринковий ризик.

58.Ринкова ціна на акції та облігації.

59.Двосторонній ринковий курс.

60.Спосіб зважування.

61.Показники оцінки ринкового ризику для пайових і боргових фінансових інструментів.

62.Волативність.

63.САРМ портфель.

64.Особливості використання бета-коефіцієнта.

65.Концепція Value at Risk.

66.Сукупний ризик активу.

67.Портфельний підхід до управління ринковим ризиком.

68.Оцінка рівня ризику інвестицій у боргові фінансові інструменти.

69.Основні види активних стратегій.

70.Стандартні ситуації, що характеризують взаємозв’язок цін і обсягів торгівлі.