Економетрика (ЕФ) ☑️: Практична робота 6. Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками

Головна Всі курси Кафедри Студентам ЦДТН

Термін виконання: понеділок, 21 квітня 2025, 18:58

Тема 7. Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками

Мета : побудувати та дослідити економетричну модель з автокорельованими залишками, визначити прогнозні можливості моделі

Методичні рекомендації дивіться у прикріпленому файлі

Вихідні данні і таблиці до завдань знаходяться у прикріпленому файлі, студент обирає варіант за списком групи.

Форма подання результатів виконаної роботи: роботу виконати та надіслати на перевірку на платформу.

Критерії оцінювання: правильно і своєчасно оформлена робота оцінюється максимально у 10 балів за умови повного виконання згідно вимог,

1-6 балів - правильно розраховано параметри моделі;

1-3 бали -правильно розраховано критерій Дарбіна-Уотсона з лагом t=1;

1 бал - сформульовано висновки за проведеними розрахунками.

За виконання роботи після встановленого строку знімаються 1-4 бали.

Термін виконання: робота виконується та здається до наступної практичної.

Завдання.За допомогою двох взаємопов’язаних рядів динаміки (Y та X) побудувати економетричну модель, що характеризує залежність Y та X (специфікувати економетричну модель у лінійній формі). Розрахувати критерій Дарбіна-Уотсона з лагом t=1. При рівні значущості α=0.05 зробити висновок про ступінь кореляції залишкових величин та її характер.