ТЕМА 3. ЯКІСНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ РИЗИКІВ

Одним із самих складних методів оцінки ризику – це якісний аналіз ризику, який потребує ґрунтовних знань економічної теорії, бізнесу, фінансів та інших спеціальних предметів, певного практичного досвіду в обраній сфері економічної діяльності. Але на думку багатьох сучасних науковців кількісна оцінка ризику повинна бути доповнена його якісним наповненням, яке проводить за допомогою експертних методів оцінки.

Традиційними експертними методами оцінки ризику є :

1. евристичні методи та моделі;

2. експертиза, яку  можна поділити на методи:

2.1   індивідуальної оцінки;

2.2   колективної оцінки

     2.2.1 відкрите обговорення, наприклад проведення нарад, метод мозкового штурм;

     2.2.2 закрите обговорення, наприклад метод «Делфі»;

     2.2.3.метод «сценаріїв».

Характеристика усіх цих методів наводиться у навчальних  посібниках, наукових статтях та інших працях з теорії ризиків.

Важливими складовими успіху при вирішенні багатьох ризикових задач є інтуїція менеджера та інсайт. А в ряді випадків, коли спостерігається брак потрібної інформації і рішення приймається переважно в умовах невизначеності корисним є використання правил та прийомів евристики. Особливістю евристичних методів - це відсутність чітких математичних доказів оптимальності отриманих рішень. Загальним напрямом цих процедур є використання людини щодо оцінки ризику. Ці методи доцільно використовувати при розробці будь-яких нових напрямів діяльності підприємства, нових концепцій розвитку та при розробці прогнозів різного рівня. В основі застосування евристичних методів є гіпотеза про наявність у експертів вміння,  достатнього для оцінки важливості та суттєвості нагальної проблеми. Особливу увагу цим методам приділяють автори підручників з фінансового та інвестиційного  менеджменту, де є ряд напрацьованих евристичних правил Так, при прийняті управлінського рішення в умовах невизначеності слід знати, що, по-перше, не можна ризикувати більше, ніж дозволяє власний капітал, по-друге, не можна думати що завжди існує лише одне рішення – можливі й інші варіанти тощо. Слід сприймати можливість виникнення ризику як невід’ємний атрибут ринкових відносин.

Експертиза об’єднує кілька методів якісної оцінки ризиків за допомогою опитування експертів однією методикою проведення оцінки ризику. Експертиза проводиться у декілька етапів:

1.формування цілей та запитань експертизи;

2. формування правил проведення опитування, характеру взаємовідносин експертів;

3. формування групи експертів;

4. вибір способу оцінки ступеня компетентності експертів;

5.формування правил обробки думок експертів  та обчислення узагальнених оцінок.

До експертизи входять методи індивідуальної оцінки та методи колективної оцінки ризиків.

 Методи індивідуальних оцінок базуються на використанні думок, знань та інтуїції одного спеціаліста-експерта., які дозволяють проаналізувати і узагальнити результати, надані іншими експертами, спрогнозувати хід розвитку подій та явищ у майбутньому, скласти сценарії дій у майбутньому, надати висновки стосовно праці інших спеціалістів. Превагами цих методів є оперативність отримання інформації для прийняття рішень та відносно невеликі витрати. Недоліком є високий рівень суб’єктивності, а отже відсутність впевненості у надійності отриманих оцінок. 

Методи колективних експертних оцінок основані на принципах загальної думки експертів про можливий розвиток об’єкта ризику. Вони зменшують недоліки методів індивідуальної експертизи і є більш об’єктивними. Серед них виділяють:

1. відкрите обговорення поставлених питань з подальшим відкритим чи таємним голосуванням (проведення нарад);

2. вільне висловлювання думок без обговорення і голосування (наприклад, метод мозкового штурму);

3.  закрите обговорення з подальшим закритим голосуванням чи заповненням анкет експертного опитування (наприклад, метод „Делфі”);

4. метод „сценаріїв”. 

Метод відкритого обговорення поставлених питань з наступним відкритим чи закритим голосуванням  є  сьогодні найбільш поширеним. Цей метод широко використовувався під час радянських часів при проведені засідань, нарад тощо, що дозволяв оцінити як економічний, так і політичний ризики. Недоліком є те, що висновок усієї групи експертів може зазнати значного тиску з боку авторитарних учасників обговорення чи експертизи.

Метод мозкового штурму  орієнтований на відкриття нових ідей та досягнення згоди у групі експертів на основі інтуїтивного мислення. Відсутність критики при поданні ідей - це головна особливість цього методу, що дозволяє більш повно використати творчий потенціал групи.  Недоліками методу є значний шум, спричинений вигукування безлічі спонтанних ідей та стихійний характер пропонованих ідей. Вільне висловлювання думок без обговорення та голосування заперечує будь-яку критику під час обговорення проблем і забезпечує вільну інтерпретацію нагальних проблем. Цей метод в Україні поки не набув достатнього поширення порівняно з країнами з розвинутою ринковою економікою, де він отримав назву методу мозкового штурму.

Закрите обговорення з подальшим закритим голосуванням (чи заповненням анкет експертного опитування) дозволяє в значній мірі зменшити недоліки попередніх методів колективної оціни ризиків. Сюди слід віднести метод експертної оцінки „Делфі”, який полягає в поетапному опитуванні експертів. Це дає можливість зменшити недоліки попередніх методів експертної оцінки шляхом використання зворотного зв’язку  (ознайомлення експертів з результатами попереднього тура опитування ) і врахувати ці результати при оцінці вагомості думок експертів. Найдоцільніше використовувати Метод „Делфі” при кількісних оцінках окремих ризиків та ризику  проекту в цілому і зокрема для визначення меж областей ризику при співставленні методів кількісного та якісного аналізу.

Метод „сценаріїв” дозволяє впорядкувати інформацію про взаємозв’язок нагальної проблеми з іншими та визначити можливі шляхи її розвитку. Сутність методу полягає у розробці плану сценарію розвитку подій групою висококваліфікованих експертів, у якому зазначені фахівці відзначають галузі науки, техніки, економіки, політики, що мають бути враховані при оцінці економічних ризиків. Кожен розділ сценарії пишеться окремою групою фахівців (з питання, якому присвячено розділ). Цей метод дозволяє оцінити значну кількість ризиків і цим зменшити  загальний економічний ризик проекту (іноді політичний та інші види ризику), що розглядається. Недоліком методу є його висока собівартість, оскільки він потребує суттєвих витрат часу та значної кількості високооплачуваних фахівців.

Сутністю усіх методів експертних оцінок є  виділення групи ризиків та подальший розгляд можливостей їх реалізації. Основною перевагою експертних методів є можливість оцінити ризики у ситуаціях з високим рівнем невизначеності, коли неможливе застосування інших методів оцінки ризиків. Недоліком методів є суб’єктивний характер одержаних результатів оцінки ризиків.