ТЕМА 4. КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ РИЗИКІВ

№

Методи

Переваги

Недоліки

1. Методи теорії математичних ігор

1.1

Теорія ігор

Застосовується у процесі боротьбі фірм за ринки в умовах олігополії, при плануванні рекламних кампаній, при формування цін на конкурентних ринках, у біржовій грі; використовується  при вирішенні питань централізації управління виробництвом, оптимізації планування за кількома показниками

Використання методу на практиці потребує наявність значної кількості достовірної інформації щодо конкурента, підрозділи, обсягу коштів для збору і зберігання у таємниці такої інформації та наявності глибоких знань економічної математики, спеціального програмного забезпечення

2. Статистичні методи

2.1

Кластерний аналіз

Доцільно використовувати потенційним інвесторам та кредиторам підприємств, а також транснаціональним організаціям і великим підприємствам при формуванні ефективної програми ризик-менеджменту та поліпшені системи управління. Перевагами цього методу є можливість згрупувати окремі ризики за різними видами діяльності підприємства, що дозволяє виявити найнебезпечніші і, відповідно до виділених груп, застосувати однакові методи зниження рівня економічного ризику, що дозволить зменшити витрати на їх розробку та застосування

Недоліками даного методу є потреба у розрахованих раніше певних показниках економічного ризику та придатність результатів аналізу лише для порівняння та класифікації об’єктів ризику за вибраними показниками економічного ризику підприємства

2.2

Метод статистичного моделювання

Графічний спосіб статистичного методу. Перевагою статистичного методу з побудовою областей визначення ризику є те, що розрахунок рівня ризику ведеться за графіком, який є досить простим у побудові

Побудови графіка потрібую значний обсяг інформації, що значно ускладнює побудову графічної моделі і є суттєвим недоліком моделі

2.3

Монте-Карло

Перевагою цього методу є можливість аналізувати та оцінювати різні сценарії реалізації проекту та враховувати різні фактори  ризику всередині одного проекту

Однак для різних типів проектів слід враховувати безліч різних факторів

2.4

Метод використання аналогів

Головною перевагою методу є можливість використання попереднього досвіду роботи за відсутності чіткої бази порівняння, що не відповідає сучасним вимогам.

Основним недоліком цього методу є те, що для більшості негативних наслідків у минулому характерні певні особливості, тому підготувати реалістичні сценарії реалізації проекту складно, тобто ігнорування фактору постійного розвитку будь-якої діяльності

2.5

Метод доцільності витрат

Основна перевага цього методу – можливість пошуку шляхів зниження ризику при попередньому вивченні змісту статей витрат, за якими ризик максимальний

Недолік – „підприємство не аналізує джерела виникнення ризику, а сприймає ризик як цілісну величину, таким чином ігноруючи його мультискладові”

2.6

Аналітичний метод

Перевагою аналітичного методу полягають в об’єднанні пофакторного аналізу параметрів, які впливають на ризик, та виявлення шляхів зниження ступеню ризику. Цей метод доцільно застосовувати при аналізі інвестиційних проектів

Недоліком є обмеженість параметрів та необхідність використання інших методів оцінки ризику для кількісного визначення шляхів зменшення ризику

2.7

Метод теорії статистичних рішень

2.7.1 Суттєвою перевагою (побудови дерева рішень) методу є можливість послідовної оцінки наслідків кожної можливої вихідної події та обчислення максимально вірогідного результату з урахуванням ризиків

Серед недоліків є значні витрати часу на дослідження та виділення альтернатив і можливість недооцінки будь-якої з гілок дерева

2.7.2 Перевагами  методу побудови дерева відмов є можливість описати складні процеси або системи, відобразити й проаналізувати структуру системи з урахуванням усіх проміжних гілок дерева

Недоліками методу є значні витрати часу на складання самого дерева і на детальне вивчення проблеми

З. Методи математичного програмування

3

Методи математичного

програмування

Математичне програмування можна застосовувати на будь-якому підприємстві при розв’язанні таких задач, як вибір оптимального асортименту виробничої програми, закріплення за постачальниками, складання портфеля цінних паперів, вкладання інвестицій в оптимальний проект, маршрутизація, розкрій матеріалів тощо

Недоліком використання методів математичного програмування є значна розрізненість задач та потреба у великій кількості розрахунків.