Термінологічний словник

Якщо дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження або групи спостережень, то це явище називається гетероскедастичністю.

Якщо існує гетероскедастичність залишків, тоді оцінки параметрів моделі,  знайдені за методом найменших квадратів будуть незміщеними, обгрунтованими, але неефективними.

Можливість перевірки припущення про наявність гетероскедастичності залежить від природи вхідних даних. Існують такі методи перевірки гетероскедастичності для різних вхідних даних :

1)перевірка гетероскедастичності на основі μ – критерію застосовується тоді, коли вихідна сукупність спостережень велика;

2) коли сукупність спостережень невелика, тоді застосовується параметричний тест Гольфельда-Квандта;

 3)непараметричний тест Гольфельда – Квандта базується на числі піків у величини залишків після упорядкування спостережень за x_ij;

 4)тест Глейсера розглядає регресію абсолютних значень залишків ׀u_i׀, що відповідають регресії найменших квадратів, як певну функцію від x_j, де   x_j – та незалежна змінна, яка відповідає зміні дисперсії залишків.