Термінологічний словник

Для перевірки наявності автокореляції залишків найчастіше за­стосовується критерій Дарбіна —Уотсона (DW). Він може приймати значення з проміжку [0, 4]: DW є [0, 4]. Якщо залишки u_t є випадковими величинами, нормально роз­поділеними, а не автокорельованими, то значення DWмістяться поблизу 2. При додатній автокореляції DW<2, при від'ємній — DW > 2. Фактичні значення критерію порівнюються з критичними (табличними) при різному числі спостережень п і числі незалеж­них змінних т для вибраного рівня значущості а. Табличні зна­чення мають нижню межуDW₁ і верхню — DW₂.Коли DWфакт < DW₁, то залишки мають автокореляцію. Якщо DWфакт > DW₂, то приймається гіпотеза про відсутність автокоре­ляції. Коли DW₁<DW< DW₂, то конкретних висновків зробити не можна: необхідно далі проводити дослідження, беручи більшу суку­пність спостережень. Зауважимо, що цей критерій призначений для малих вибіркових сукупностей.