Практичне завдання 4
Тема 4. Кількісні методи визначення та оцінки ризиків
Мета заняття: вивчити сутність кількісних методів оцінки ризику та принципові положення кількісної оцінки ризику. Ознайомитись із основними методами кількісної оцінки ризику та їх особливостями. Дослідити показники оцінки ризику, оцінку втрат. Знати статистичні методи оцінки ризику та шкали оцінки ризику.
Хід роботи:
І. Проводиться в усній формі у вигляді колективної доповіді із використанням PowerPoint презентації з такими «red-dots» (з англ. red-dots – основними моментами):
1. Доповідь;
2. Відповідь на запитання колег;
3. Конструктивний аналіз проробленої роботи.
Підготовка та робота на практичному занятті сформує вміння працювати у команді, навички до аналітичного розуміння загроз в діяльності ГРБ із власним баченням напрямків управління ризиками.
Завдання: Підготувати доповіді з презентаціями на одну із тем:
1. Застосування методу аналогій для кількісної оцінки ризику.
2. Використання методу аналізу чутливості для виявлення основних чинників ризику проекту.
3. Використання експертних методів для оцінки ризику проекту.
4. Використання статистичного методу для кількісної оцінки ризику.
5. Моделі прогнозування валютних курсів та валютного ризику.
6. Моделі кількісного аналізу ризиків у зовнішньо-економічній діяльності.
ІІ. Проводиться в письмовій формі за допомогою аналітичних розрахунків для набуття вибору оптимальної альтернативи вирішення проблеми за допомогою методу «дерева рішень».
Завдання: визначити показники ефективності фінансового рішення
Для визначення рівня рентабельності підприємства в періоді, що планується, слід розрахувати варіацію, дисперсію, стандартне середньоквадратичне відхилення, використовуючи дані табл. 1.
Таблиця 1 - Економічна рентабельність підприємства за 2010 – 2020 роки, %
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Економічна рентабельність підприємства | 7 | 16 | 16 | 4 | 13 | 15 | 15 | 8 | 12 | 20 | ? |
Методичні рекомендації:
Послідовність розрахунку така:
1. Визначити частоту (ймовірність) виникнення події.
2. Визначити середнє очікуване значення події (в нашому прикладі – середньоекономічну рентабельність).
3. Визначити дисперсію.
4. Визначити стандартне (середньоквадратичне) відхилення (S) фактичних даних від розрахункових
Рекомендована література:
1. Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві. Київ: КНЕУ, 2018. 480 с.
2. Гранатуров В. М., Шевчук О. Б. Ризики підприємницької діяльності: проблеми аналізу. Київ : Зв'язок, 2020. 152 с.
3. Писаревський І. М., Стешенко О. Д. Ризик-менеджмент в індустрії гостинності : навч. посіб. для вищих навчальних закладів. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 128 с.
4. Старостіна А. О.. Кравченко В. А. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навч. посібник. Київ : Політехніка, 2018. 200 с.
Завдання виконується студентами та надсилається 1 файлом (назва файлу "Ivankiv_PR4") на перевірку у форматі Microsoft Word.
Вимоги до термінів подачі та оформлення - робота має містити відомості про виконавця та бути надіслана у визначений термін (за звичай до наступного практичного заняття).
Критерії оцінювання практичного заняття - 10 балів.
правильність та повноту розкриття питання – 2 бали;
висловлювання власних думок, вміння підвести підсумки – 2 бали;
розв'язок задачі - 5 балів;
естетичне оформлення всіх матеріалів роботи – 1 бала.
Шрифти
Розмір шрифта
Колір тексту
Колір тла